for credit - Finnish translation

(a) the own funds requirements for credit risk under Part Three, Title II of that Regulation;

luottoriskin kattamiseen tarvittavia omien varojen vaatimukset mainitun asetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti;

Member States shall require institutions, in order to calculate the weighted average referred to in the first subparagraph, to apply to each applicable countercyclical buffer rate its total own funds requirements for credit risk, determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of Regulation (EU) No 575/2013, that relates to the relevant credit exposures in the territory in question, divided by its total own funds requirements for credit risk that relates to all of its relevant credit exposures.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset, laskeakseen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun painotetun keskiarvon, soveltavat kuhunkin sovellettavaan vastasykliseen puskurikantaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II ja IV osaston mukaisesti määritettyjä luottoriskin yhteenlaskettuja omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät merkityksellisiin luottoriskeihin kyseisellä alueella ja jotka on jaettu laitosta koskevilla luottoriskin yhteenlasketuilla omien varojen vaatimuksilla, jotka liittyvät sen kaikkiin merkityksellisiin luottoriskeihin.

Through our review, we will gain in-depth knowledge of the internal models for credit and market risk used by European banks, as well as of their standards and best practices.

Tavoitteena on tarkastaa sisäiset mallit, joita pankit käyttävät vähittäisvastuisiin ja pk-yritysvastuisiin sisältyvän luottoriskin arvioimisessa, sekä markkinariskin ja vastapuoliriskin arvioinnissa käytettävät mallit.

Implementing Regulation (EU) No 680/2014 refers to defaulted exposures as defined for the purpose of calculating own funds requirements for credit risk and impaired exposures pursuant to the applicable accounting framework.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 viitataan maksukyvyttömyystilassa oleviin vastuisiin, sellaisina kuin ne määritellään laskettaessa luottoriskiä ja arvoltaan alentuneita vastuita koskevia omien varojen vaatimuksia sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti.

Competent authorities shall encourage institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scale and complexity of their activities to develop internal credit risk assessment capacity and to increase use of the internal ratings based approach for calculating own funds requirements for credit risk where their exposures are material in absolute terms and where they have at the same time a large number of material counterparties.

Toimivaltaisten viranomaisten on kannustettava kokonsa, sisäisen organisaationsa ja toimintansa luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden puolesta merkittäviä laitoksia kehittämään sisäistä luottoriskien arviointikykyään ja lisäämään sisäiseen luokitukseen perustuvan menetelmän käyttöä luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten laskemisessa, kun kyseisten laitosten vastuut ovat

(a) for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC;

a) arvopaperistamispositioiden, joihin liittyvä luottoriski lasketaan saman laitoksen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten erien osalta standardimenetelmän mukaisesti, pääomavaatimus on 8 prosenttia standardimenetelmän mukaisesti lasketusta riskipainosta, kuten direktiivin 2006/48/EY liitteessä IX olevassa 4 osassa säädetään;